金融模型帮助企业测算外汇风险

上海寻汇信息科技有限公司（以下简称寻汇科技）通过专业化的金融模型，帮助外向型企业测算跨国业务中产生的外汇风险。

在金融领域中，银行、保险公司等大型金融机构将金融模型用于资产定价、风险敞口测算和金融衍生品估值等诸多方面。对一般企业或交易者而言，金融模型的价值在于计算所持有资产和负债（包括金融资产和负债）的价值及相关波动风险，便于持仓者实施主动管理和风险监控。

在外向型企业开展跨国业务时，由于收入货币与支出货币之间、收支货币与记账货币之间的不匹配，在汇率的持续变动的背景下，企业通常面临三类风险：应收资产与应付债务价值变化（收入减少和支出增加）的交易风险；在未来的债权、收益等遭受损失（债务变大，收益变小）的经济风险；在对资产负债表进行会计处理中，将功能货币转换成为记账货币时，可能的账面损失（资产减少，债务增加）的会计风险。

寻汇科技具有由多名金融博士组成的模型团队，其中团队领导人曾在香港外资投行风控部工作多年，具有丰富的金融模型构建和外汇风险测算经验。寻汇科技通过在险价值VaR（Value at Risk）模型，帮助企业测量在开展跨国业务时产生的外币收入、外币支出和外币债务相关风险。

该金融模型通过历史数据积累，以路径模拟和概率分析等多种手段，连通金融市场实时数据，并考虑跨市场及多币种资产与负债之间的自然对冲效应，测算某一货币、某一经营主体和集团公司整体外币敞口风险的VaR数值。VaR表示在一定的置信水平下，在一定的时间内，正常的市场变动会给企业带来的最大的损失。3个月95％1亿人民币VaR值表示，在正常的市场条件下，大家不应期望超过5%的机会，在3个月内，可能发生的损失会超过1亿元人民币。

企业财务管理人员可以通过寻汇“汇率管家”产品，系统化、批量化导入企业外币收入、支出和债务数据。同时通过寻汇金融模型，测算企业外币资产和负债的VaR 在险价值，为开展外汇风险管理迈出第一步。

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